再平衡模擬器
輸入你的持倉與目標權重,一次比較「不再平衡」vs 定期(月/季/半年/年) vs 門檻式(5%/10%)再平衡的實際歷史績效。 再平衡的本質是紀律化的「賣強買弱」——它犧牲一點牛市的順風,換回撤時的結構保護。 多久調一次、偏離多少才動手,不該用感覺決定:看報酬、波動與週轉三個數字,再說值不值得。
預設情境 · 分享連結
儲存多組持倉 + 策略組合,一鍵切換交叉比較。分享連結會把當前設定編碼進 URL,對方打開就能重跑。
持倉與目標權重
%
%
%
權重合計 100.0%
再平衡策略(可複選,建議 3-5 個)
怎麼讀這份報告?
- CAGR:年化複合成長率,數字越高越好。
- 年化波動:報酬的標準差(年化)。 再平衡通常會降低波動,但不一定提高報酬。
- Sharpe:每承擔 1 單位波動換到多少超額報酬(扣 3% 無風險利率)。
- 最大回撤:期間內最深的高點到低點跌幅。
- 週轉率:所有再平衡交易金額 / 初始投入。 越高代表交易成本、稅務衝擊越大。
- 期末權重漂移:期末每個部位偏離目標的平均值。 「不再平衡」通常會嚴重偏向漲最多的資產(集中風險)。