リバランス・シミュレーター
保有銘柄と目標ウェイトを入力し、「リバランスなし」vs 定期(毎月/四半期/半年/年次) vs 閾値方式(5%/10%)の実際の歴史パフォーマンスを一度に比較する。リバランスの本質は規律化された「強いものを売り弱いものを買う」ことにある——強気相場の追い風を少し犠牲にして、ドローダウン時の構造的な防御を手に入れる。どのくらいの頻度で、どれだけ乖離したら動くのか。感覚で決めるべきではない:リターン・ボラティリティ・回転の三つの数字を見てから、価値があるかを判断する。
プリセット · 共有リンク
複数の保有銘柄＋戦略の組み合わせを保存し、ワンクリックで切り替えて交差比較できる。共有リンクは現在の設定を URL にエンコードし、開いた相手がそのまま再実行できる。
保有銘柄と目標ウェイト
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ウェイト合計 100.0%
リバランス戦略(複数選択可。3〜5 個を推奨)
このレポートの読み方は?
- CAGR:年平均成長率。高いほど良い。
- 年率ボラティリティ:リターンの標準偏差(年率)。リバランスは通常ボラティリティを下げるが、リターンを高めるとは限らない。
- Sharpe:ボラティリティ 1 単位あたりに得られる超過リターン(無リスク金利 3% 控除後)。
- 最大ドローダウン:期間内で最も深い高値から安値への下落幅。
- 回転率:全リバランス取引金額 ÷ 初期投資額。高いほど取引コストと税務インパクトが大きい。
- 期末ウェイト乖離:期末時点で各保有銘柄が目標から乖離した平均値。「リバランスなし」は通常、最も上昇した資産に大きく偏る(集中リスク)。